Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 6: Xác suất và phân phối xác suất

Các đặc trưng của vector ngâu nhiên

Hệ số tương quan là số đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên.

Neu I p I càng gần 1 thì mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa chúng càng chặt. Khi đó:

Neu p > 0 thì sự phụ thuộc giữa hai biến là đồng biến;

Neu p < 0="" thì="" sự="" phụ="" thuộc="" giữa="" hai="" biến="" là="" nghịch="">

Neu I p 1= 1 thì ta có P{^2 = a£i + b} = 1 với a, b là các hằng số nào đó;

Neu I p I càng gần 0 thì sự phụ thuộc tuyến tính giữa hai biến càng yếu;

Neu p = 0 ta nói hai biến ngẫu nhiên không tương quan;

Chú ý: Hai biến ngẫu nhiên độc lập thì không tương quan, nhưng điều ngược lại thì không đúng.