Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng

by Tuan Anh (UEH) 
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 
Chương 1 
by Tuan Anh (UEH) 
LỊCH SỬ MÔN HỌC 
Thuật ngữ “Econometrics” được sử dụng đầu tiên bởi Pawel Ciompa vào năm 1910 
Tuy nhiên, mãi đến năm 1930 , với các công trình nghiên cứu của Ragnar Frisch (Na Uy) thì thuật ngữ “ Econometrics ” mới được dùng đúng ý nghĩa như ngày hôm nay 
Cùng khoảng thời gian này thì Jan Tinbergen (Hà Lan) cũng độc lập xây dựng các mô hình kinh tế lượng đầu tiên 
Hai ông cùng được trao giải Nobel năm 1969 – giải Nobel kinh tế đầu tiên - với những nghiên cứu của mình về kinh tế lượng 
by Tuan Anh (UEH) 
LỊCH SỬ MÔN HỌC 
Từ năm 1969 đến nay đã có 5 giải Nobel trao cho các nhà kinh tế lượng 
Jan Tinbergen, Ragnar Frisch - Năm 1969 
Lawrence Klein – năm 1980 
Trygve Haavelmo – năm 1989 
Daniel McFadden , James Heckman – năm 2000 
Robert Engle , Clive Granger - năm 2003 
by Tuan Anh (UEH) 
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
Econometrics – Kinh tế lượng 
Ước lượng, đo lường các mối quan hệ kinh tế 
Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tiễn, qua đó kiểm định sự phù hợp của các lý thuyết kinh tế. 
Dự báo các biến số kinh tế. 
by Tuan Anh (UEH) 
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN 
 Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô 
 Toán học 
Xác suất 
Thống kê 
Tin học 
by Tuan Anh (UEH) 
QUY TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG 
Lựa chọn vấn đề nghiên cứu 
Thu thập số liệu 
Ước lượng các tham số 
Xây dựng mô hình 
Sử dụng mô hình 
Kiểm định 
Tốt 
Không tốt 
by Tuan Anh (UEH) 
SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG 
 Số liệu theo thời gian (Time series data) : là số liệu của một biến số kinh tế tại nhiều thời điểm 
Có 3 loại số liệu chính : 
Năm 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
Chỉ số giá tiêu dùng 
101,54 
103,72 
103,97 
109,28 
108,77 
Ví dụ : số liệu về chỉ số giá tiêu dùng qua các năm 
by Tuan Anh (UEH) 
Số liệu chéo (Cross data) : Số liệu của nhiều biến số kinh tế tại cùng một thời điểm 
Năm 
2001 
Chỉ số giá tiêu dùng 
101,54 
Chỉ số giá vàng 
105,83 
Chỉ số giá USD 
103,19 
Ví dụ : số liệu về các chỉ số giá năm 2005 
SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG 
by Tuan Anh (UEH) 
Số liệu hỗn hợp (Panel data) : là sự kết hợp của hai loại số liệu trên 
Năm 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
Chỉ số giá tiêu dùng 
101,54 
103,72 
103,97 
109,28 
108,77 
Chỉ số giá vàng 
105,83 
118,70 
126,88 
112,14 
110,49 
Chí số giá USD 
103,19 
101,95 
102,32 
100,21 
100,83 
Ví dụ : số liệu về các chỉ số giá qua các năm 
SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG 
by Tuan Anh (UEH) 
Nguồn của số liệu 
Số liệu thực nghiệm 
Số liệu phi thực nghiệm 
SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG 
by Tuan Anh (UEH) 
MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG 
Quan hệ hồi quy 
Biến phụ thuộc là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo các quy luật phân bố xác suất 
Hồi quy nghiên cứu sự phụ thuộc của một đại lượng kinh tế này ( biến phụ thuộc ) vào một hay nhiều đại lượng kinh tế khác ( biến độc lập, biến giải thích ) dựa trên ý tưởng là ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị biết trước của các biến độc lập 
Biến độc lập có giá trị xác định trước 
Như vậy: 
by Tuan Anh (UEH) 
MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG 
Phân biệt quan hệ hồi quy với các quan hệ khác 
Quan hệ hồi quy với quan hệ hàm số 
Quan hệ hồi quy với quan hệ nhân quả 
Quan hệ hồi quy với quan hệ tương quan 
Hàm số : 
Hàm hồi quy : 
Với U là sai số 
by Tuan Anh (UEH) 
Vì sao sai số U luôn tồn tại trong mô hình hồi quy ? 
Vì không biết hết các yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y 
Vì không thể đưa hết các yếu tố ảnh hưởng đến Y vào mô hình ( sẽ làm mô hình phức tạp ) 
Vì không có tất cả các số liệu cần thiết 
Vì sai sót và sai số trong quá trình thu thập số liệu 
by Tuan Anh (UEH) 
MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG 
Hàm hồi quy tổng thể - PRF (Population Regression Function ) 
Là hàm hồi quy được xây dựng dựa trên số liệu của tất cả các đối tượng cần nghiên cứu 
Y : Biến phụ thuộc 
Y i : Giá trị thực tế cụ thể của biến phụ thuộc 
X 2 ,X 3 ,, X k : Các biến độc lập 
X 2i ,X 3i ,, X ki : Giá trị cụ thể của biến độc lập 
U i : Sai số ngẫu nhiên ứng với quan sát thứ i 
by Tuan Anh (UEH) 
MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG 
Hàm hồi quy tổng thể - PRF (Population Regression Function ) 
Hoặc : 
by Tuan Anh (UEH) 
MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG 
Hàm hồi quy mẫu - SRF (Sample Regression Function ) 
Trong thực tế rất khó nghiên cứu trên tổng thể nên thông thường người ta nghiên cứu xây dựng hàm hồi quy trên một mẫu => Gọi là hàm hồi quy mẫu 
Với e i là sai số trong mẫu, là phần dư, là ước lượng của U i .