Bài giảng Học máy - Bài 3: Kỹ thuật kiểm tra chéo, hiệu chỉnh mô hình, mô hình thưa - Nguyễn Thanh Tùng

Kỹ thuật kiểm tra chéo, hiệu
chỉnh mô hình, mô hình thưa
1CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Nguyễn Thanh Tùng
Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi
tungnt@tlu.edu.vn
Bài giảng có sử dụng hình vẽ trong cuốn sách “An Introduction to Statistical Learning with Applications in R” với sự
cho phép của tác giả, có sử dụng slides các khóa học CME250 của ĐH Stanford và IOM530 của ĐH Southern California
Website môn học: https://sites.google.com/a/wru.vn/cse445spring2016/
2Cluster 
Analysis
Dimensionality 
Reduction
Classification Regression
KNN
Supervised Unsupervised
Yes No
Do you have 
labeled data?
Do you want to group the data?
Yes No
What do you want to predict?
Category Quantity
PCA
Logistic 
Regression
CART LASSOSVM
ICA
Linear 
Regression
Các dạng giải thuật Học máy
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
K-means
Nhắc lại
Hồi quy tuyến tính đơn giản
3
Figure 3.1 , ISL 2013
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
• Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để đo lường độ xấp xỉ của mô
hình áp dụng trên dữ liệu
• Phần dư (Residual): sai số giữa giá trị quan sát được và giá trị dự đoán.

(i) = (i)  ˆ (i)
• Tổng phần dư bình phương-Residual sum of squares (RSS):

 = 
(1)
2
+ 
(2)
2
+ ⋯+ 
(n)
2
• Lỗi bình phương trung bình-Mean squared error (MSE):
Nhắc lại
Bình phương nhỏ nhất
4CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Hàm tổn thất
Loss Functions
5CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Loss Functions
6
ˆ
i iL(θ ,θ )
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Loss Functions
7
Lỗi bình phương (Squared error)
Lỗi tuyệt đối (Absolute error)
iθ −θˆi∑
i
ˆ
i i(θ −θ )2∑
i
Lỗi điều hướng (Indicator error)
i
ˆ
iI(θ ≠ θ )∑
i
ˆ
i iL(θ ,θ )
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Học máy chỉ để giải 1 vấn đề
8CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Kỹ thuật kiểm tra chéo
Cross-validation
9CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
10
“Dùng lỗi trên tập dữ liệu kiểm thử để ước lượng lỗi
dự đoán”
err = E[L(Y, fˆ(X))]
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Kỹ thuật kiểm tra chéo
11
Tập huấn luyện-Training Set
Tập kiểmthử-Test Set
Tập kiểm chứng-Validation Set
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Kỹ thuật kiểm tra chéo
Training Data Testing Data
Kỹ thuật kiểm tra chéo K--fold 
Vídụ5--fold
12
Hastie, Trevor, et al. The elements of statistical learning. Vol. 2. No. 1. New York: Springer, 2009.
10
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
13
5-fold và 10-fold thường được ưa dùng (lỗi bias
cao, phương sai thấp)
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Kỹ thuật kiểm tra chéo
14
N-fold gọi là kỹ thuật kiểm tra chéo “leave one 
out-LOOCV” (lỗi bias thấp, phương sai cao)
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Kỹ thuật kiểm tra chéo
15
• Dùng để ước lượng lỗi dự đoán
• Dùng để chọn các giá trị tham số phù hợp cho
mô hình (vd: tham số k trong k--lánggiềnggần
nhất)
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Kỹ thuật kiểm tra chéo
Auto Data: LOOCV vs. K-fold CV
Hình trái: Sai số LOOCV
Hình phải: 10-fold CV được chạy nhiều lần, đồ thị biểu diễn sai khác nhỏ
về lỗi CV
LOOCV là trường hợp đặc biệt của k-fold, khi k = n
Cả hai đều ổn định, tuy nhiên LOOCV mất nhiều thời gian tính toán hơn!
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017 16
17
Figures 2.4 and 2.6 ,ISL 2013
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
• Overfitting: Kết quả tốt trên tập huấn luyện nhưng cho kết quả
kém trên tập kiểm thử
Thách thức: Overfitting
18
Figure2.9 , ISL 2013
Sai số trên tập huấn
luyện
Sai số trên tập
kiểm thử
“With four parameters I can fit an elephant, 
and with five I can make him wiggle his trunk”
--John von Neumann according to Enrico Fermi
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Overfitting
19
Ta cần thêm biến (mô hình mới) hoặc thêm dữ liệu?
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Kỹ thuật kiểm tra chéo (đường
cong của hàm học)
Mô hình có điều chỉnh
20CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Nhắc lại: Hồi quy tuyến tính đa biến
21
Figure3.4 , ISL 2013
Y = β0 + β1 ⋅ X1 + β2 ⋅X2
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
22
khi có tương tác giữa các biến đầu vào
2 2
Y = β0 +β1 ⋅X1 +β2 ⋅X2 +β3 ⋅ (X1X2 )+β4 ⋅X1 +β5 ⋅X 2 +β6 ⋅ log(X1 / X2 )+β7 ⋅sin(X1 − X2 )
khi có quá nhiều biến đầu vào
Y = β0 +β1 ⋅X1 +β2 ⋅X2 +β3 ⋅X3 +β4 ⋅X4 +β5 ⋅X5 +β6 ⋅X6 +β7 ⋅X7 +β8 ⋅X8
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Trường hợp quá nhiều biến
23
Y = β0 + β1 ⋅X1 Y = β0 + β1 ⋅ X1 + β2 ⋅ X2
Hai mẫu xác định 1 đường thẳng Ba mẫu xác định 1 mặt phẳng
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Trường hợp quá nhiều biến
24
Y = β0 + β1 ⋅ X1 + β2 ⋅ X2
Hai mẫu không xác định một mặt phẳng duy nhất
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Trường hợp quá nhiều biến
25
Y = β0 +β1 ⋅X1 +β2 ⋅X2 +β3 ⋅X3 +β4 ⋅X4 +β5 ⋅X5 +β6 ⋅X6 +β7 ⋅X7 +β8 ⋅X8
Gene expression arrays
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Trường hợp quá nhiều biến
26
Y = β0 +β1 ⋅X1 +β2 ⋅X2 +β3 ⋅X3 +β4 ⋅X4 +β5 ⋅X5 +β6 ⋅X6 +β7 ⋅X7 +β8 ⋅X8
Câu hỏi: Ta có 8 biến và có hàng trăm mẫu. Hai biến (X3 
và X4) có tương quan yếu với Y (do đó cũng hữu dụng
nhỏ cho dự đoán), tuy nhiên chúng có tương quan
cao với các biến khác. Điều gì xảy ra khi diễn giải các hệ
số β của hai biến X3 và X4?
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Điều gì xảy ra?
Đa cộng tuyến (Multi-collinearity)
27
Y = β0 +β1 ⋅X1 +β2 ⋅X2 +β3 ⋅X3 +β4 ⋅X4 +β5 ⋅X5 +β6 ⋅X6 +β7 ⋅X7 +β8 ⋅X8
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Ta cần phải làm gì?
28
Phạt các hệ số β lớn.
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
29
30
Quay lại hồi quy tuyến tính, ta cố gắng để cực tiểu hóa lỗi bình phương
0 1 1 2 2[Y − (β +β ⋅X +β ⋅X )]2∑
các mẫu
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Hồi quy tuyến tính đa biến
30
∑
samples
0 1 1 2 2 0 1
2 2 2 2
2[Y − (β +β ⋅X +β ⋅X )] +λ ⋅ (β +β +β )
Tìm giá trị β để cực tiểu lỗi phạt “penalized”, tương đương với
L2
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Hồi quy Ridge
31
∑ 0 1 1 2 2 0 1
2 2 2 2
2[Y − (β +β ⋅X +β ⋅X )] +λ ⋅ (β +β +β )
Hồi quy Ridge
Tìm giá trị β để cực tiểu lỗi phạt “penalized”, tương đương với
các mẫu
L2
hoặc viết ở dạng khác,
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Hiệu chỉnh mô hình (Regularization)
32
1e−01 1e+03
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
M
e
a
n
S
q
u
a
r
e
d
E
r
r
o
r
1e+01
λ
60
Error 
50
40
Squared 
30
20
Mean 10
0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
∥ˆ ˆβR
λ ∥2/∥β∥2
Đường cong nào là lỗi bias, đâu
là phương sai, và đâu là lỗi dự
đoán trên tập dữ liệu kiểm thử?
Hastie, Trevor, et al. Introduction to statistical learning.
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Hồi quy Ridge
33
1e−01 1e+03
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
M
e
a
n
S
q
u
a
r
e
d
E
r
r
o
r
1e+01
λ
60
Error 
50
40
Squared 
30
20
Mean 10
0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
∥ˆ ˆβR
λ ∥2/∥β∥2
Hastie, Trevor, et al. Introduction to statistical learning.
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Hồi quy Ridge
34
Ta đã xử lý:
•Underdetermined
•Overfitting
•Đa cộng tuyến (Multi--collinearity)
Vậy mô hình thưa là gì (sparsity)?
Y = β0 +β1 ⋅X1 +β2 ⋅X2 +β3 ⋅X3 +β4 ⋅X4 +β5 ⋅X5 +β6 ⋅X6 +β7 ⋅X7 +β8 ⋅X8
0 0 0
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Hiệu chỉnh mô hình
Mô hình thưa (Sparsity)
35
Y = β0 +β1 ⋅X1 +β2 ⋅X2 +β3 ⋅X3 +β4 ⋅X4 +β5 ⋅X5 +β6 ⋅X6 +β7 ⋅X7 +β8 ⋅X8
0 0 0
• Dùng cho lựa chọn biến (Feature selection)
• Thời gian tính toán lâu (computational
efficiency)
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
36
Lasso
“Least absolute shrinkage and selection operator”
Tibshirani, Robert. "Regression shrinkageandselection via the lasso." Journal of the 
Royal Statistical Society. Series B (Methodological)(1996): 267--288.
[Y − (β0 + β1 ⋅ X1 +β2 2 2∑
samples
⋅X )] + λ⋅ (β0 + β1 + β2 ) L1
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Mô hình thưa (Sparsity)
Mô hình giống như hồi quy Rigde nhưng khác hàm phạt
37
“Least absolute shrinkage and selection operator”
[Y − (β0 + β1 ⋅ X1 +β2 2 2∑ ⋅X )] +λ ⋅ ( 0 1 2β + β + β )
samples
hoặc viết ở dạng khác,
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Lasso
38
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0
0.2
0.4
1.6
1.8
2
XAxis
Y
A
x
i
s
L2
L1
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
1.4
0.1
1.2
0.09
1
0.08
0.8
0.07
0.6
XAxis
Y
A
x
i
s
L2
x
x2
Đường bậc 2 
thô
Kiểu đường bậc 2.
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Phương thức phạt (Penalties)
Các độ đo khoảng cách
39
x = x2
x1 + x2
x2 + x2
1 2-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-1
1
2
3
4
5
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Các độ đo khoảng cách được gọi là
chuẩn - Norms
40
L1
L2
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Distance measures are 
called Norms
41CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Các chuẩn, “Norms”
42
Hastie, Trevor, et al. The elements of statistical 
learning. Vol. 2. No. 1. New York: Springer, 2009.
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
43
Ridge
Lasso
≡
50
≡
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Mục tiêu khác: Mô hình thưa
44
Hastie, Trevor, et al. The elements of statistical learning. Vol. 2. No. 1. New York: Springer, 2009.
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Mục tiêu khác: Mô hình thưa
Các chuẩn với các góc nhọn trên các trục
tạo các giải pháp thưa
45CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
L1 (lasso) tính nhanh hơn và thưa
46
20 2000 5000
−
2
0
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
S
t
a
n
d
a
r
d
i
z
e
d
C
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
s
50 100 200 500
λ
Hastie, Trevor, et al. Introduction to statistical learning.
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Ridge vs. Lasso: Mô hình thưa
47
−1.5 −0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
−
1
.
5
−
0
.
5
0
.
5
1
.
5
C
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
E
s
t
i
m
a
t
e
Ridge
Least Squares
−1.5 −0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
−
1
.
5
−
0
.
5
0
.
5
1
.
5
C
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
E
s
t
i
m
a
t
e
Lasso
Hastie, Trevor, et al. Introduction to statistical learning.
Least Squares
yjyj
CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017
Câu hỏi?
48CSE 445: Học máy | Học kỳ 1, 2016-2017